На платформе EGAR Focus расширено покрытие деривативов: кэпы, флоры и свопы на совокупный доход
Компания «ЕГАР Технологии» расширила возможности платформы EGAR Focus для трейдинга и управления финансовыми рисками, добавив поддержку процентных кэпов и флоров (Cap/Floor), а также свопов на совокупный доход (Total Return Swap, TRS) на облигационные активы. Новые инструменты интегрированы в существующие процессы учёта, оценки и управления рисками, что позволяет банкам, страховым и управляющим компаниям реализовывать более широкий спектр деривативных стратегий в едином контуре платформы.
EGAR Focus сопровождает полный жизненный цикл новых инструментов — от ввода сделки и автоматического формирования расписания до отражения позиции, переоценки и формирования финансового результата. Поддержка TRS позволяет работать с доходностью облигационных активов без их непосредственного приобретения, что востребовано при управлении портфелями и структурировании сделок. Для Cap/Floor система рассчитывает справедливую стоимость с использованием поверхностей волатильности, а для процентных инструментов — кривых ставок, настраиваемых в соответствии с методологией банка.
Платформа объединяет рыночные данные, прайсинг и риск-аналитику в едином рабочем пространстве. По новым инструментам в режиме реального времени рассчитываются рыночная стоимость и ключевые чувствительности, включая дельту и BPV/DV01, а для опционных структур — греки. Результаты автоматически отражаются в позициях и управленческой отчётности, обеспечивая единообразие данных между блоттером сделок, переоценкой и отчётами.
Новые инструменты работают в существующей инфраструктуре EGAR Focus вместе с уже поддерживаемыми IRS, CCS, FRA и опционами. Это позволяет финансовым организациям развивать операции с деривативами на базе знакомых процессов и инструментов платформы.